PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с ^STOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с ^STOXX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или ^STOXX.

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и ^STOXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.58

^STOXX:

0.27

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.60

^STOXX:

0.32

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.06

^STOXX:

1.05

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.01

^STOXX:

0.15

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.62

^STOXX:

0.65

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.83%

^STOXX:

3.87%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.83%

^STOXX:

14.70%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

^STOXX:

-61.04%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-29.72%

^STOXX:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям ^STOXX по среднегодовой доходности: -0.23% против 3.01% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

8.56%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

4.91%

1 год

4.35%

5 лет

0.91%

10 лет

-0.23%

^STOXX

С начала года

5.98%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

6.18%

1 год

3.30%

5 лет

9.39%

10 лет

3.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и ^STOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа ^STOXX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и ^STOXX

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и ^STOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и ^STOXX

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.33%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...